Формы и методы минимизации банковских рисков в системе потребительского кредитования
Страница 5

Банки » Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования » Формы и методы минимизации банковских рисков в системе потребительского кредитования

Скоринг при оценке кредитоспособности частных заемщиков появился в банках в качестве компромисса: кредитный комитет физически не способен рассматривать каждую заявку в индивидуальном порядке, а наращивать объем выдаваемых кредитов необходимо. Математическая модель, лежащая в основе кредит - скоринга, попытка с помощью формальных критериев выявить заемщика, который будет платить, желательно по своей доброй воле. Скоринг-система должна обеспечить заемщикам возможности получения кредита без залога; ускорения процедуры выдачи кредита; самостоятельного формирования списка документов, которые следует предоставить банку (система способна оценивать заемщика по широкому перечню параметров).

Скоринг - система должна обеспечить банкам возможности ускорения процесса обработки кредитных заявок; сокращения численности банковского персонала; экономии за счет использования персонала более низкой квалификации; повышения степени объективности и единообразия критериев при оценке заявок кредитными инспекторами во всех отделениях банка; контроля всех этапов рассмотрения заявок, включая процесс формирования оценок, на основе данных информационной системы, что позволяет регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке, централизованно вносить коррективы в методологию оценки и немедленно вводить их в действие во всех отделениях банка.

В своем большинстве, какие бы математические основы не закладывались в скоринговую модель, она представляет собой взвешенную сумму факторов риска кредитного качества заемщиков и определяется по формуле (2)[42]

S = а1´Х1 + а2´Х2 + . + ак´Хк (2)

где S - значение скоринга;

XI, Х2 . Хк - параметры клиента, входящие в оценку его кредитного качества;

а1, а2 . ак - веса, характеризующие значимость соответствующих параметров клиента (факторы риска его кредитоспособности) для формирования его кредитного скоринга.

Д. Дюран на основе накопленных наблюдений выявил группу факторов, позволяющих оценить надежность заемщика и степень кредитного риска применительно к потребительскому кредитованию. Он вывел конкретные коэффициенты:

­ Возраст: 0,01 за каждый год свыше 20 лет (максимум - 0,3);

­ Пол: женщина - 0,4, мужчина - 0;

­ Срок проживания: 0,042 за каждый год проживания в данной местности (максимум - 0,42);

­ Профессия: 0,55 - с низким риском, 0 - с высоким риском, 0,16 - другие профессии;

­ Работа в отрасли: 0,21 - предприятия общественного сектора, государственные учреждения, банки, брокерские фирмы;

­ Занятость: 0,059 за каждый год работы на данном предприятии (максимум - 0,59);

­ Финансовые показатели: 0,45 - при наличии банковского счета, 0,35 - при владении недвижимостью, 0,19 - при наличии полиса по страхованию жизни.

Клиент, набравший более 1,25 балла, относился Д. Дюраном к группе незначительного или умеренного риска, а набравший менее этого числа считался нежелательным для банка.

В российских условиях чистое применение коэффициентов Д. Дюрана невозможно.

Перед тем, как принять решение, выдавать кредит или нет, производится сбор информации о клиенте - заемщике.

Собираются анкетные данные, на основании которых и рассчитывается скоринг - оценка, выражаемая в баллах.

Накапливаемые в системе данные могут быть использованы для:

- изучения и классификации типов клиентов;

- анализа кредитных предпочтений и потребностей в различных продуктах;

- оценки качества кредитного портфеля и бизнеса (по различным направлениям и регионам);

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Другие материалы:

Характеристика векселя и его классификация
В связи с развитием коммерческих связей возникает способ расчетов на условиях отсрочки платежа с использованием товарных векселей. Вексель имеет сложную экономическую природу. С одной стороны это абстрактное ничем не обусловленное денежное обязательство, выраженное в письменной, строго установленн ...

Оценка эффективности введения страховых взносов на территории РФ
Необходимость внесения изменений в пенсионную систему вызвана демографическими процессами, а именно старением населения. Действующий ныне так называемый принцип солидарности поколений, то есть когда работающее население обеспечивает пенсию неработающему, перестает быть эффективным. Количество пенс ...

Факторный анализ доходов по кредитным операциям
Рассмотрим состав и структуру отчета о финансовых результатах по итогам работы Банка за 2010 и 2011 годы (таблица 2.12). Таблица 2.12 - Состав и структура доходов и затрат банка АО Банк "Финансы и Кредит" Наименование статьи 2010 год, тыс. грн. 2011 год, тыс. грн. Абс. из ...

Copyright © 2014-2021 - All Rights Reserved - www.finansrise.site