Оптимизация торговой системы

Банки » Построение и оптимизация торговой системы » Оптимизация торговой системы

Создание любой торговой системы в первую очередь заключается в том, чтобы сформулировать правила открытия и закрытия длинной и короткой позиций. Обычно в этих правилах присутствуют некоторые индикаторы и параметры. При их изменении меняется доходность торговой системы. Вопрос о том, надо ли оптимизировать торговые системы, или это является просто подгонкой системы под исторические данные, возникает очень часто. Скорее всего, это связано с тем, что разные люди под оптимизацией торговой системы могут понимать абсолютно разные процедуры. Потому сначала попробуем определить, что такое оптимизация. Во-первых, под оптимизацией можно понимать выбор (или создание) торговой системы, которая решает наши задачи лучше, чем другие системы. Например, мы ищем такую систему, которая на рынке йена/доллар в настоящий момент даст наибольшую прибыль, и для этого выбираем систему из некоторого множества систем с фиксированными параметрами. Это может быть, например, выбор между системами, основанными на разных индикаторах. Назовем это оптимизацией первого типа.

Во - вторых, под оптимизацией можно понимать нахождение таких параметров выбранной торговой системы, которые позволяют получить наилучшие результаты. Это может быть выбор периода для вычисления средней или период для вычисления стохастики. Назовем это оптимизацией второю типа.

При создании любой торговой системы явно или неявно стараются использовать оба типа оптимизации. Действительно, как только мы выбираем для работы какую-то торговую систему, то тем самым предполагаем, что мы будем использовать лучшую из имеющихся у нас систем. То есть используем оптимизацию первого типа. Но так как в любой системе имеются некоторые параметры, то и значения этих параметров мы пытаемся выбрать таким образом, чтобы получить наилучший результат. А это и есть оптимизация второго типа. Причем при создании торговых систем эти два типа оптимизации невозможно разделить. Поэтому ответ на вопрос о том, использовать или не использовать оптимизацию при создании торговых систем ясен: оптимизацию использовать необходимо.

И совсем другой вопрос, как именно вводить оптимизацию. При создании торговой системы можно выделить несколько этапов:

1. Возникновение идеи о том, на чем будет основана торговая система.

2. Выбор типа критериев или решающих правил. Например, критерием может быть пересечение двух графиков или появление нескольких белых свечей подряд.

3. Определение параметров системы. Параметры могут быть выбраны из предположений о существовании циклов, или взяты из литературы, или исходя из каких-то других предположений.

4. Тестирование системы.

5. Возвращение к предыдущим пунктам при необходимости внесения изменений в систему.

Другие материалы:

Анализ рисков по кредитным операциям
Кредитный риск, т.е. опасность, что дебитор не сможет осуществить процентные платежи или выплатить основную сумму кредита в соответствии с условиями, указанными в кредитном соглашении, является неотъемлемой частью банковской деятельности. Кредитный риск означает, что платежи могут быть задержаны и ...

Банковские риски и методы страхования банковских операций
Вопрос об определении банковского риска является дискуссионным. Некоторые авторы не согласны с определением банковского риска, как возможных убытков банка и определяют риск как ситуацию принятия решения, характеризующиеся неопределенность информации, отсюда банковский риск - ситуация, порожденная ...

Использование опыта зарубежных банков в области оценки кредитоспособности заемщика
Существует множество различных методик анализа финансового положения клиента и его надежности с точки зрения своевременного погашения долга банку. В практике банков США применяются “ Правила шести “Си”, в которых критерии отбора клиентов обозначены словами, начинающимися буквами “Си” (табл. 2). ...

Copyright © 2014-2021 - All Rights Reserved - www.finansrise.site