Проблемы применения современных информационных технологий – скоринга в кредитном процессе и пути их решения
Страница 2

Банки » Инфраструктура кредитования в России: возможности повышения эффективности кредитного процесса » Проблемы применения современных информационных технологий – скоринга в кредитном процессе и пути их решения

Результат использования количественных и качественных показателей в совокупности будет несоизмеримо выше, так как данные будут в большей степени характеризовать заемщика, не только на основании данных его финансовой отчетности, но и с учетом других факторов, таких как состояние отрасли, в которой ведет бизнес предприятие - потенциальный заемщик, степень диверсифицированности бизнеса и т.д.

Но существует в связи с этим и ряд проблем, которые будут иметь место при внесении качественных показателей в систему скоринга. Как определить тот необходимый минимум или то количество показателей, которые будут в действительности отображать реальное положение того или иного заемщика.

Безусловно, все перечисленные «подводные камни» скажутся на результатах в полной мере. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что изначально целью скоринговой системы является только отнесение потенциального заемщика к одной из двух групп - «хороший» или «плохой», и скоринг не ставит перед собой цель сравнивать заемщиков одной из этих групп между собой. Однако при неправильном выборе исходных факторов риска или при неучете значимых факторов мы вполне можем столкнуться с ситуацией, когда в пространстве итоговых оценок не выделяются две группы компаний («хорошая» и «плохая») или даже с ситуацией, когда выделяются три и больше групп.

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать следующие выводы:

- Приобретение нашими кредитными организациями готовой западной скоринговой системы не решит проблемы с оценкой кредитоспособности и есть ли смысл покупать неадаптированные зарубежные системы;

- Точность итоговой оценки в очень большой степени зависит от исходных данных;

- Коррелированность пространства факторов риска ухудшает итоговую точность оценки (из-за снижения фактической размерности пространства исходных данных). К тому же огромные ошибки в итоговых оценках дают право говорить о том, что для скоринга юридических лиц в качестве исходных данных одних только финансовых коэффициентов недостаточно.

Теоретически, для разработки действительно эффективной системы скоринга необходима значительная выборка компаний за несколько лет с уже известными результатами (вернули / не вернули кредит) и «обучение» системы на этой выборке, но в России подобной статистики пока просто не существует. Использовать «готовые» западные системы, в свете всего вышесказанного, - это далеко не выход.

Однако ситуация далеко не безнадежна, и учиться не на собственном печальном опыте, выдавая «плохие кредиты» а набирая статистику, все-таки можно. Скоринговая система должна «обучаться» на некоторой выборке, а если выборка мала, то можно использовать модели, эту выборку «размножающие» или имитирующие, исходя из имеющихся данных. Понятно, что обучить систему также эффективно, на реальных данных, в короткие сроки невозможно, однако данный подход, безусловно, будет гораздо эффективнее, чем «готовые» западные системы.

Внедрение систем скоринга в практику российских банков необходима как для самих банков в плане уверенности в возврате кредита заемщиком, так и для заемщиков, для которого скоринговая система ощутимо сократит время на принятие банком решения о выдаче кредита.

Страницы: 1 2 

Другие материалы:

Третий этап: конец XIXI века – начало XX века
Третий этап развития российского сберегательного дела (его временные границы - с 1896 г. по 1916 г.) можно определить как новый этап становления сберегательной системы, период реформирования сберегательного дела. Казенные сберкассы становятся основными аккумуляторами народных сбережений в Российск ...

Учет денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности
Независимо от выбранного вида операций обязательной для всех внутренних подразделений кредитной организации является операция по приему денежных знаков, вызывающих сомнение в их подлинности, для направления на экспертизу. Денежные знаки, вызывающие сомнение в их подлинности, сомнительные и повреж ...

Соотношение показателей деятельности банковского сектора с основными макроиндикаторами
Последние несколько лет российский банковский сектор развивается более высокими темпами, чем экономика в целом. По результатам 2003 года темпы прироста капитала банков превысили темпы прироста ВВП в 1,8 раза, темпы прироста банковских активов — в 1,6 раза, кредитов нефинансовому сектору — почти в ...

Copyright © 2014-2021 - All Rights Reserved - www.finansrise.site